PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TYO с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение TYO с ^GSPC

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и S&P 500 (^GSPC).

TYO - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TYO или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между TYO и ^GSPC составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TYO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.45%
538.53%
TYO
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TYO:

-0.32

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

TYO:

-0.32

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

TYO:

0.96

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

TYO:

-0.08

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

TYO:

-0.61

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

TYO:

10.38%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

TYO:

19.93%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

TYO:

-89.25%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

TYO:

-78.69%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, TYO показывает доходность -6.82%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции TYO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -1.09% против 10.11% соответственно.

TYO

С начала года

-6.82%

1 месяц

-2.15%

6 месяцев

0.46%

1 год

-8.28%

5 лет

13.79%

10 лет

-1.09%

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TYO и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TYO
Ранг риск-скорректированной доходности TYO, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TYO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TYO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TYO, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TYO: -0.32
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино TYO, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TYO: -0.32
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега TYO, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TYO: 0.96
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара TYO, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TYO: -0.08
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина TYO, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TYO: -0.61
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа TYO на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.32
0.46
TYO
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок TYO и ^GSPC

Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.69%
-10.07%
TYO
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности TYO и ^GSPC

Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) составляет 7.89%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что TYO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.89%
14.23%
TYO
^GSPC