Сравнение TYO с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и S&P 500 (^GSPC).
TYO - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TYO или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между TYO и ^GSPC составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TYO и ^GSPC
Основные характеристики
TYO:
-0.26
^GSPC:
0.25
TYO:
-0.23
^GSPC:
0.41
TYO:
0.97
^GSPC:
1.06
TYO:
-0.06
^GSPC:
0.30
TYO:
-0.51
^GSPC:
1.15
TYO:
10.08%
^GSPC:
3.18%
TYO:
19.84%
^GSPC:
14.78%
TYO:
-89.25%
^GSPC:
-56.78%
TYO:
-79.61%
^GSPC:
-12.17%
Доходность по периодам
С начала года, TYO показывает доходность -10.85%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -8.25%. За последние 10 лет акции TYO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -1.44% против 10.02% соответственно.
TYO
-10.85%
-3.52%
5.02%
-5.03%
12.58%
-1.44%
^GSPC
-8.25%
-6.60%
-5.32%
3.55%
16.80%
10.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TYO и ^GSPC
TYO
^GSPC
Сравнение TYO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок TYO и ^GSPC
Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TYO и ^GSPC
Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) составляет 5.71%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что TYO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.