Сравнение TYO с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и S&P 500 (^GSPC).
TYO - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TYO или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между TYO и ^GSPC составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TYO и ^GSPC
Основные характеристики
TYO:
0.69
^GSPC:
2.06
TYO:
1.13
^GSPC:
2.74
TYO:
1.13
^GSPC:
1.38
TYO:
0.17
^GSPC:
3.13
TYO:
1.52
^GSPC:
12.84
TYO:
9.33%
^GSPC:
2.07%
TYO:
20.54%
^GSPC:
12.87%
TYO:
-89.25%
^GSPC:
-56.78%
TYO:
-76.96%
^GSPC:
-1.54%
Доходность по периодам
С начала года, TYO показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 1.96%. За последние 10 лет акции TYO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -0.29% против 11.36% соответственно.
TYO
0.74%
2.20%
9.22%
13.61%
8.63%
-0.29%
^GSPC
1.96%
1.11%
7.77%
23.90%
12.59%
11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TYO и ^GSPC
TYO
^GSPC
Сравнение TYO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок TYO и ^GSPC
Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TYO и ^GSPC
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что TYO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.